|
|
|
|
|
|
|
复制本帖HTML代码
|
|
高亮:
今天贴
X 昨天贴
X 前天贴
X |
贴一下我的weighted average portfolio beta
23/5/2008 (0.6180)
22/5/2008 (0.4397)
21/5/2008 0.2173
20/5/2008 1.6286
19/5/2008 1.3902
16/5/2008 1.2875
注：
1. 这个数据有一点滞后。但是portfolio position特点还是鲜明地。
2. 5月15号beta更大。想想别帖出来了，容易误导。
从5月20日开始reverse的position.
这种东西很玄，所以绝不是一天晚上就从long 立刻变成short。但是这么渐渐的根据rules，就会有这个渐变。
在大势出现可能的turning point的时候，这样的beta management非常帮助你控制风险，就算现在突然暴涨，-0.618的beta也不能伤害到哪里去。
天下没有不散的宴席：）
.
|
|
