你是真不知道delta?
所在版块：狮城财经 发贴时间：2021-02-25 10:08

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那真是不推荐玩，这东西有解析公式算，一般的broker应该也直接提供的

卖deep in the money call，你delta就是-1, 加上underlying stock, you are delta neutral.

等spot和strike近了它就在-1到0了（你这里就是underlying stock价格跌向200），you are no longer delta neutral, any movement in underlying stock will move your portfolio value

买put也没有本质变化，想想put call parity,你持有P+S就等效持有call + cash，最终你要关注的始终是delta的值（正负和大小）
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