你的策略reward/risk ratio很差
所在版块：狮城财经 发贴时间：2021-09-08 10:49

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首先严格来说，你的ITM很靠近估价，基本上算ATM，所以流动性还行，即便这样bid/ask宽度也有15刀左右吧，这就是股价2%的损耗。如果是真正ITM的远期put，delta0.9左右那种一般bid/ask会损失5%左右。而且你这个选择可以说更加糟糕，因为你放弃了所有750以上的涨幅，而且还要承受所以下方的风险，这策略可以说糟糕透顶，股价随便涨个3%很快你就变成做空仓位了，到时候你是roll呢，还是平仓呢，还是死扛？要知道就像前面说的，你的远期期权交易损耗是很高的。
其次时间价值也不是你的权利金高就赚得多，你23年1月的put，时间价值是很多，但是前期损耗几乎可以忽略不计，你持有一年的时间收益可能还不如月期权一个月，既然这样何不直接卖个月期权？
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