Sora是取决于银行间隔夜借贷利率平均
所在版块：房产车市 发贴时间：2022-06-26 12:11  更多评分:

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房贷sora是backward looking
在利率上涨期间 3m sora反应比1m sora慢
在利率下降期间 3m sor反应比1m sora也要慢
spread应该会反应这些
现在这种算法 3m vs 1m 没有太多liquidity premium了 就是三个月平均 vs 一个月平均

overnight sora rate跟美国利率大概是0.7倍这样子
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