拜山贴:关于交易的若干问题
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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2006-08-09 22:43:59  楼主  关注此帖评分:
拜山贴:关于交易的若干问题
我大多数的时候,是做的股票,以前也做过凭单和期权。做凭单的难度系数至少是股票的4-5倍(关于这个是有说法的,以后可以写一篇,不是关于如何成功,是关于难在哪里的文章,我想,曾经几万块买来的教训,总比分析师纸上谈兵的东西来的抢眼)

师傅说了,赚钱=小小的损失+大大小小的利润。小小的损失排在了赚钱的前面。

1 为什么要止损
如果一只股票下降20%,那么要上升25%以上你才能break even出逃;如果下降33%的股票你要break even开溜,你要等他上升50%(多难?要等多久?)
如果下降50%你要等他上升100%才能回到原来价位....
cut loss是交易的铁的纪律。市场里没有“便宜货”一说,你不可能用宝马的价格来衡量proton,对不对?所以你也不能指望cosco 以pe=10来卖。不要和市场讨价还价,市场总是对的。

2 何时止损?设立在什么位置?
什么时候止损?其实很多时候,当市场没有出现你预期的情况,或者和你预期相反,你就要考虑出局,因为你用了错误的假设。我以上星期四那次交易剖析如下:

上个星期四,我清理了所有多头,并且买了STI的put.我预计市场会panic,会有一跌,并且预计了2430这个位置。而且当天买完后,那个put就上涨了,至少那天我对了;星期五,我想既然昨天put对了,今天就该put多一手。可是下午并不如此,而且,那个星期五居然没有出现预期的套利的情况,整个市场很淡静,在未盘和场下交易,我发现中套了。当时亚洲市场的情况:上证跌30点,在1570处收盘,1600的心理位置粉碎了,恒生最后一小时跌了170点。但是海指居然没有跌,场下交易完后,发现是上涨的,这是非常不寻常的。所以周末我以一直在做功课,并且做了几套方案--如何以小损失出逃的方案。

星期一,那个上海继续跌,开盘就下跌了0.93%,日本扛了一会儿,没扛住,开始跌100点,200点,300 点,最后是345点;恒生上午高开,一度上升40多点,然后开始下挫,当天的最低点是跌了将近70点。这个时候,海指还是温柔下跌,没有大跌。我决定离场。我离场后,恒生翻转,半个小时,从-60多一下子变成+70多......MM先杀牛,后杀熊,这招带球过人几乎把所有人都耍了.....

说一下当时的外汇市场:从欧洲宣布加息后,美元对欧元急挫,对英镑下跌更凶,对新币也下跌,一度是1.57!!!!!!!市场的反映是不加息,但这种情况,你赌不赌?我最后决定不赌。而且当时油价也上升,主要是由于战争导致一些地方关闭了生产。。。

师傅说:严格挑选的股票,一般设立在7%的地方停损。他说,那一年美国大雄,他做了3只股票,其中两个错了,只有一个对了,对的那个+21%,所以虽然是33%的正确率,但是他还是赚了.....

当然,在超级短线中,如果下跌3-4个价位,我就跑了。超级断线的选股标准,非常滴严格,并且要求很强的读盘能力。我过去的一年中,平均每周看盘、做功课超过35小时....

3 如何买
比如你要买30 Lot中远,你如何买?我是这么做的:我发现他突破了窄幅震荡的位置1.27,而且量也配合了,是震荡期间的1.5倍以上,于是我开始买进1.28, 15 Lot,第二天,他上到1.30,于是我再买进10 Lot@ 1.30;第三天上到1.33,再买5Lot@1.33。然后,坐在哪里看,到了1.39,你发现量还是很大,但是没有继续突破,而且当时的大势不理想,于是你一单出掉30Lot.....高手们把这个叫系统,我把它叫做交易习惯。
(中远会调到1.28后,又开始一波,冲到1.50,这一波段,我重复上面的,从1.32开始买,1.48出)

我习惯Pyramid up, 从来不average down:既然第一单错误了,为什么还要继续错下去?

股市超卖后会有反弹,但是我从来不去抢,那太不安全了。比如上海从7月25日的1680跌倒昨天的1550,今天有30点反弹。或许,你会去抢,但是我从来不。

上面的文字全是一刀一枪的真功夫了,那时N多学费换来的,不是花拳绣腿
战虽有阵,而勇为本;丧虽有礼,而哀为本;士虽有学,而行为本。
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作者:神州六号 (等级:5 - 略有小成,发帖:1741) 发表:2006-08-10 00:27:53  2楼
军队里说的是纪律,股票交易也讲究纪律。。。
你说的止损就是股票交易里的纪律之一,说时容易做时难。你能做到这一点,真是让我心里佩服。觉得你很合适做 intra-day trading 和短期投机性买卖。
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作者:bigmac (等级:3 - 略知一二,发帖:865) 发表:2006-08-10 08:55:50  3楼
好贴。建议斑竹给红桃,奖励掏干货的真功夫。
那些报喜不报忧的吹牛帖......哈哈。
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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2006-08-10 13:39:20  4楼
军队里说的是纪律,股票交易也讲究纪律。。。你说的止损就是股票交易里的纪律之一,说时容易做时难。你能做到这一点,真是让我心里佩服。觉得你很合适做 intra-day trading 和短期投机性买卖。
Day-Trade油水不多.....师父说:
there is no better way other than sitting if you want to make real money in stock market, sit firmly.
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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2006-08-10 14:34:51  5楼
好贴。建议斑竹给红桃,奖励掏干货的真功夫。那些报喜不报忧的吹牛帖......哈哈。
帐户是吹大的,哈哈哈!
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作者:Economist (等级:5 - 略有小成,发帖:1639) 发表:2006-08-10 20:24:10  6楼
奖励原创。
这下你有华新币上图了! :)
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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2006-08-10 20:55:38  7楼
奖励原创。这下你有华新币上图了! :)
多谢多谢。。。。。。。
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作者:halley (等级:3 - 略知一二,发帖:1386) 发表:2006-08-10 20:59:42  8楼
请教一个问题哦,小客户使用选择权避险合适吗?


中短线为主

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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2006-08-10 21:18:25  9楼
请教一个问题哦,小客户使用选择权避险合适吗? 中短线为主
=_=俺是新人,不懂啥叫选择权。你说Opition?
opition,warrant的难度非常大,不是想象中那么容易。
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作者:欢乐股市 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:905) 发表:2006-08-10 22:07:00  10楼
Day-Trade油水不多.....师父说:there is no better way other than sitting if you want to make real money in stock market, sit firmly.
看来又进来一个高人!!!佩服,以后多赐教!
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作者:halley (等级:3 - 略知一二,发帖:1386) 发表:2006-08-11 20:17:45  11楼
=_=俺是新人,不懂啥叫选择权。你说Opition?opition,warrant的难度非常大,不是想象中那么容易。
客气了,就是option,很多东西不懂,要系统的学习一下哦
请教一下:

一般小户只做多股票合适吗?

卖空,新交所规定当天买回,风险很大

最近尝试了一些短线交易方法,觉得0。1以下的股票基本上不能做,

尤其最近股市大盘萎靡不振,大部分的绩优股表现都一般,

我选择了一些RSI(12) 〉52的股票,MOV(C,50,S)>MOV(C,150,S)即50日均线大于150日均线。

且二者全部向上趋势

Now still sit and watch close.


Sit with patience! Watch the trendline. If follow the trend, sit. If down the trendline, sell out.

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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2006-08-11 21:55:20  12楼
客气了,就是option,很多东西不懂,要系统的学习一下哦请教一下: 一般小户只做多股票合适吗? 卖空,新交所规定当天买回,风险很大 最近尝试了一些短线交易方法,觉得0。1以下的股票基本上不能做, 尤其最近股市大盘萎靡不振,大部分的绩优股表现都一般, 我选择了一些RSI(12) 〉52的股票,MOV(C,50,S)>MOV(C,150,S)即50日均线大于150日均线。 且二者全部向上趋势 Now still sit and watch close. Sit with patience! Watch the trendline. If follow the trend, sit. If down the trendline, sell out.
i think new player better stay away from gear product, it's really not easy.....
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作者:speculatist (等级:4 - 马马虎虎,发帖:2182) 发表:2007-03-01 11:41:18  13楼
顶起。才发现这个论坛这样的黄金贴!!!满版尽是黄金贴!
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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2007-03-01 11:59:06  14楼 评分:
顶起。才发现这个论坛这样的黄金贴!!!满版尽是黄金贴!
抱拳 抱拳,附一张图,玩儿去了!
我的软件免费的,自己也不会写程序,所以不太精准,让观众失望了哈!!! 另外祝大家猪年快乐!

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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2007-03-01 20:44:00  15楼
抱拳 抱拳,附一张图,玩儿去了!我的软件免费的,自己也不会写程序,所以不太精准,让观众失望了哈!!! 另外祝大家猪年快乐! (more...)
回家一看, 3092.58, 海指将将守住50日均线! 送一句股市谚语!
是底不反弹,反弹不是底!

抄一次大底的感觉是美妙的,但是多数人抄的,都不是那么美妙. ^_^
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作者:doudouluo (等级:2 - 初出茅庐,发帖:12) 发表:2007-03-02 22:38:08  16楼 评分:
我对股票研究不深,不过窃以为止损的观点值得商榷。
我想,如果来做股票,当然要和最好的来学。那么天下谁做股票做的最好呢?答案是沃论。巴非特。我看巴非特的书不多,不过仅以我看过的这些本来说,还真没有介绍巴非特是如何来止损的。

我依稀记得神医华佗(或者是扁鹊)曾经说过的故事,就是华佗是兄弟3人,都是从医的,那么就有人问华佗,你们兄弟3人,谁的医术最高明?华佗说,我们兄弟三人,我大哥的医术最为高明,我二哥其次,我的医术最差。那么这个人就问他:“既然你两位哥哥的医术都要高过你,为什么他们2个默默无闻,而你却名满天下呢?”华佗笑道:“我大哥行医,是在病症为显现之前,他做了预防,那么本来这个人会生病,但经过我大哥的调理和预防,病就不会出现,所以大家以为我大哥不会治病,我二哥行医,是在病症刚刚显现之初,他来做治疗,那么只要稍微施一些汤药针灸,病就好了,所以大家以为我二哥仅会看小病,而我呢?行医时,都是病人已经病入膏肓时我才来,所以我就要动大动作,或者剜肉剃骨,或者动刀动斧,所以治疗痊愈之后人家都以为我医术神奇。其实,真正高明的医术是让人不生病啊。”

做股票也如此,我想,真正高明的投资是避免亏损,而不是亏损之后如何弥补。大家说呢?
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作者:牛魔王 (等级:7 - 出类拔萃,发帖:5225) 发表:2007-03-03 00:06:16  17楼 评分:
我对股票研究不深,不过窃以为止损的观点值得商榷。我想,如果来做股票,当然要和最好的来学。那么天下谁做股票做的最好呢?答案是沃论。巴非特。我看巴非特的书不多,不过仅以我看过的这些本来说,还真没有介绍巴非特是如何来止损的。 我依稀记得神医华佗(或者是扁鹊)曾经说过的故事,就是华佗是兄弟3人,都是从医的,那么就有人问华佗,你们兄弟3人,谁的医术最高明?华佗说,我们兄弟三人,我大哥的医术最为高明,我二哥其次,我的医术最差。那么这个人就问他:“既然你两位哥哥的医术都要高过你,为什么他们2个默默无闻,而你却名满天下呢?”华佗笑道:“我大哥行医,是在病症为显现之前,他做了预防,那么本来这个人会生病,但经过我大哥的调理和预防,病就不会出现,所以大家以为我大哥不会治病,我二哥行医,是在病症刚刚显现之初,他来做治疗,那么只要稍微施一些汤药针灸,病就好了,所以大家以为我二哥仅会看小病,而我呢?行医时,都是病人已经病入膏肓时我才来,所以我就要动大动作,或者剜肉剃骨,或者动刀动斧,所以治疗痊愈之后人家都以为我医术神奇。其实,真正高明的医术是让人不生病啊。” 做股票也如此,我想,真正高明的投资是避免亏损,而不是亏损之后如何弥补。大家说呢
可以搜索一哈牛某曾阐述过的孙子兵法形篇,大概是1-2年前作品。
就是孙子兵法中“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。”那篇。

牛某近来又经过潜心思索,对这个形篇又有了新的认识。那么如何把这个形篇应用到股市中呢?牛某从8个层面9个角度10种方式,再通过描述统计、交叉分析、因子分析、聚类分析等专业手法,共总结出了720个变化。有空再讲讲。

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作者:speculatist (等级:4 - 马马虎虎,发帖:2182) 发表:2007-03-03 01:11:12  18楼
我对股票研究不深,不过窃以为止损的观点值得商榷。我想,如果来做股票,当然要和最好的来学。那么天下谁做股票做的最好呢?答案是沃论。巴非特。我看巴非特的书不多,不过仅以我看过的这些本来说,还真没有介绍巴非特是如何来止损的。 我依稀记得神医华佗(或者是扁鹊)曾经说过的故事,就是华佗是兄弟3人,都是从医的,那么就有人问华佗,你们兄弟3人,谁的医术最高明?华佗说,我们兄弟三人,我大哥的医术最为高明,我二哥其次,我的医术最差。那么这个人就问他:“既然你两位哥哥的医术都要高过你,为什么他们2个默默无闻,而你却名满天下呢?”华佗笑道:“我大哥行医,是在病症为显现之前,他做了预防,那么本来这个人会生病,但经过我大哥的调理和预防,病就不会出现,所以大家以为我大哥不会治病,我二哥行医,是在病症刚刚显现之初,他来做治疗,那么只要稍微施一些汤药针灸,病就好了,所以大家以为我二哥仅会看小病,而我呢?行医时,都是病人已经病入膏肓时我才来,所以我就要动大动作,或者剜肉剃骨,或者动刀动斧,所以治疗痊愈之后人家都以为我医术神奇。其实,真正高明的医术是让人不生病啊。” 做股票也如此,我想,真正高明的投资是避免亏损,而不是亏损之后如何弥补。大家说呢
又有几人有巴菲特的心态呢?
几个号称玩股票的人,一年交易一次?或者几年交易一次?




大家都说很玄的东西,那偶也来。


某人曰,不可说,多说多错。我说,不可做,多做多错。

交易的最高境界,就是不交易。
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作者:bigapple (等级:2 - 初出茅庐,发帖:417) 发表:2007-03-03 13:12:16  19楼 评分:
我对股票研究不深,不过窃以为止损的观点值得商榷。我想,如果来做股票,当然要和最好的来学。那么天下谁做股票做的最好呢?答案是沃论。巴非特。我看巴非特的书不多,不过仅以我看过的这些本来说,还真没有介绍巴非特是如何来止损的。 我依稀记得神医华佗(或者是扁鹊)曾经说过的故事,就是华佗是兄弟3人,都是从医的,那么就有人问华佗,你们兄弟3人,谁的医术最高明?华佗说,我们兄弟三人,我大哥的医术最为高明,我二哥其次,我的医术最差。那么这个人就问他:“既然你两位哥哥的医术都要高过你,为什么他们2个默默无闻,而你却名满天下呢?”华佗笑道:“我大哥行医,是在病症为显现之前,他做了预防,那么本来这个人会生病,但经过我大哥的调理和预防,病就不会出现,所以大家以为我大哥不会治病,我二哥行医,是在病症刚刚显现之初,他来做治疗,那么只要稍微施一些汤药针灸,病就好了,所以大家以为我二哥仅会看小病,而我呢?行医时,都是病人已经病入膏肓时我才来,所以我就要动大动作,或者剜肉剃骨,或者动刀动斧,所以治疗痊愈之后人家都以为我医术神奇。其实,真正高明的医术是让人不生病啊。” 做股票也如此,我想,真正高明的投资是避免亏损,而不是亏损之后如何弥补。大家说呢
从投资角度来看,卖股票不应以损益为标准,也无须太在意.
老费说只有在三种情况下才卖:
1)买的时侯你就犯错误了;
2)公司的基本面随着时间推移发生了改变;
3)有更好的投资需要资金.

没有任何一条是考虑盈亏的.之所以我们为盈亏所累,实在是心理学上所谓的 Reference Point 在影响我们. 应积极避免.
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作者:xiaohu (等级:6 - 驾轻就熟,发帖:1904) 发表:2007-03-03 14:39:59  20楼
可以搜索一哈牛某曾阐述过的孙子兵法形篇,大概是1-2年前作品。 就是孙子兵法中“昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。”那篇。 牛某近来又经过潜心思索,对这个形篇又有了新的认识。那么如何把这个形篇应用到股市中呢?牛某从8个层面9个角度10种方式,再通过描述统计、交叉分析、因子分析、聚类分析等专业手法,共总结出了720个变化。有空再讲讲。 (more...)
那, 那是相当的利害了阿!!!吼吼!
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