请教， 开市后的market depth 是怎样撮合的？以下午的Cityspring 莱说 （上午halt 了）， 开市前最后几秒时排队如下： Bid Bid Vol Ask Ask Vol 0.805 2 -- 0.770 20 -- 0.800 32 -- 0.775 140 -- 0.795 34 -- 0.780 109 -- 0.790 96 0.785 65 -- 0.785 93 -- 0.790 60 -- 0.780 164 -- 0.795 29 -- 0.775 67 -- 0.800 115 -- 0.770 131 0.805 5 -- 0.765 10 0.810 19 -- 0.760 10 0.815 5 -- 开市瞬间： Bid Bid Vol Ask Ask Vol 0.785 73 0.790 60 0.780 164 0.795 29 0.775 67 0.800 115 0.770 131 0.805 5 0.765 10 0.810 19 开市后的第一笔交易： DAY LOW : 0.785 LAST DONE : 0.785 VOLUME : 374,000 Time Last VolTraded Buy/Sell 13:59:01 0.785 374,000 B 问题： 1。 撮合价谁优先， 是买家 (bid) 还是卖家(ask)？ 2。 第一笔为什么是0。785卖掉 （buy/sell 里 B 实际上是卖,selldown)？ 排队卖的人0.785　前有 20+140+109+65 = 334。 可能中间刚好有40手在最后一刻加入。 搬沙发上课！ 这堂课上好了以后开盘即出/入可以抢到手。 ：） 谢谢谢谢！ [sgCSM (8-14 17:30, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]1楼

wk. 格式问题。 上图：

[sgCSM (8-14 17:33, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]2楼

(引用 sgCSM:wk. 格式问题。 上图： ...)第一组是开市前， 第二组是开市后。[sgCSM (8-14 17:34, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]3楼

(引用 sgCSM:wk. 格式问题。 上图： ...)由上往下配对,直到不能交易为止.最后的价格即为成交价.[Titan (8-14 22:38, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]4楼

(引用 sgCSM:wk. 格式问题。 上图： ...)以前有个教大家算pre open 跟pre close routine的帖子大致上就是按可能达成成交量最多的价位算。我算了一下，如图。应该是0.78成交269啊，会不会是你截图后又有买单加上去了。 如果算错了，请大家指正，共同学习下。、。

[自由集市 (8-14 22:41, Long long ago)] [ 传统版 | sForum ][登录后回复]5楼