我也没有说过预判走势吧,下面我具体算个数,请帮忙看看哪有问题前提,这只股历史的波动不大, 我们不计分红, 也几乎不计手续费(计算的话是每股1分钱,期权一个合同一块钱)
假定买入成本是30元一股,买入10000元, 花了30000元
然后
A-我们卖100个看涨期权执行价32块(一周到期), 按照上面的数据, 看涨期权大约是0.15元, 一个合同对应100股, 所以你收入1500元
一周后到期, 如果价格没有超过32块,你就收了1500元继续持股,下周继续卖(价格会变动)
如果价格超过32块,你就买掉股票(强制的,不需要自己操作)共收入32000+1500
B-这时候,你如果希望继续持股, 可以卖100个看跌期权,执行价30元(一周到期),同样按上面的示意价格,收入是1.2X10000=12000
同样有两种情况
如果价格高于30元,什么都不会发生,你白收12000
如果价格低于30元,你需要以30元的价格买进10000股(也是强制的,不需要操作)这时你的买入成本就是 300000-12000.
特殊的情况是 - A以后价格疯涨,不回头 -这个在假定的时候已经被排除, 如果您认为排除不合理,也OK,我们同时买33块的call -肯定比32时便宜-作为保障(损失掉一部分权力金-多少看具体情况)
B以后价格暴跌, 这也在假定的时候已经被排除, 如果您认为 (more...)
大额的话要找得到
counterparty 等。
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