用一些小工具、小技巧就想永赚不赔
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作者:刘菜园 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:383) 发表:2021-01-11 13:33:02  楼主  关注此帖
求砖! 30万美金,可以靠股市生活吗?答案是可以!人人想发财,走捷径, 股市不是捷径, 也许是陷阱, 搞清楚再动手 初学者也不要找题材股,明星股。 明星股大涨大跌,反而难赚钱,涨了,等还要涨,不敢卖。或者卖了以后看到继续涨, 有买回来-纯粹增加成本 跌了就只好齁住, 久了,一回到原价就卖了,还长出口气,“终于解套了” 是不是身边很多人如此? 那么。30万美金,可以靠股市生活吗?答案是可以! 怎么做,找到一直相对稳定,价格合理的股票,随时都可以入场 比如T这一类的,可以体会一下究竟什么是股市,股市怎么运作,还可以随时提取生活费 第一 公司大,交易量大,业务稳定,现金流好,管理层成熟,股票的交易量也大 第二 每季度52分股息(这个已经不变好多年了,大约7%, 现价30不到, 一个月前20多) -而股价相对波动不大。 第三 正因为股价稳定, 每个星期有取现机会(如果要保险,就每个星期取,价格低一些,如果要价格高些,就每两个星期或者一个月取一次) 按30元一股算 1000股 3万, 10000股三十万 - 前者每周可以取几百块, 后者每周可以取几千块,是不是比大波动股保险? 特斯拉800块, 1000股80万, 还不分红。 粑粑百度 200多,你能买多少, NIO还好,几十块,但几时可以取现? (more...)
用一些小工具、小技巧就想永赚不赔
类似于民科制造永动机
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作者:刘菜园 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:383) 发表:2021-01-11 16:43:20  2楼
真是高明的辩论和怼素质真高!
抱歉发帖刻薄了(不过帖子”求砖“嘛),不过我本人觉得这个比喻挺确切的
制造永动机 = 持续战胜市场
民科 = 自信散户
中科院科学家 = 机构的交易员、Quant、研究员等
民科“发现”新定律设计永动机 = 散户“发现”新金融工具、策略来战胜市场(同时打败机构)
此贴 = 民科去中科院门前拉横幅
唯一的区别是: 中科院科学家对民科不理不睬,但机构会对自大的散户设计专门的策略来收割。
声明:本人是CFA,在这个行业构中供职十几年了。个人也有不小的股票仓位,经历了好几个期了。
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作者:刘菜园 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:383) 发表:2021-01-11 18:46:01  3楼
我的意思是期权没有不需判断走势就可以赚钱的。 你说的方法没有看通期权的内在本质。
感谢科普的努力
市场上不可能有这么明显的arbitrage,不然的话market maker们可以关门了。
但市场上的确可能有稍纵即逝的arbitrage机会,但那是给专业的大机构准备的(参考交易服务器的co-location),散户们不要惦记了。
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作者:刘菜园 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:383) 发表:2021-01-11 21:10:55  4楼
菜园,向你请教一个问题1.我做一个工具,输入我预想的未来目标价位(或许加上预想的波动率,或许直接用市场隐含波动率,未想好),然后判断目前市场期权价格是否值得买卖,分析买卖风险,或者根据目前期权市场价格,倒推期权市场对该股票预期价格,作为买卖股票的参考,这样的东西,有没有意思? 2. 市场上有没有现成的工具,当然,最好是免费的。 谢谢!
我的浅显理解
你所需要的只是最基本的期权定价(option pricing),而vanilla option的定价公式是标准的black scholes,公式写成代码没有几行。但option定价最关键的就是波动率(vol),而作为散户你是拿不到高质量的实时vol数据的。

在市场上的任何一个时刻,期权价格、当前股票价格、交割价格、波动率这些都是实时联动的。其中可以认为没什么arbitrage机会,不然早就被各个大玩家抓住了。个人更不用尝试了。

如果只是想简单的定价,彭博终端里面就有现成的计算器。输入所有变量,可以求解未知的任何一个(strike price解option price,或者反过来)。自己写一个也不难,Quant的最基本入门功。
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作者:刘菜园 (等级:2 - 初出茅庐,发帖:383) 发表:2021-01-13 08:07:46  5楼
自己回复自己,免得SB居然看到black scholes module, 高大上啊,诺贝尔奖都得过的,吓死宝宝了 可惜,它只是完美的适用于欧式期权,对于随时可以执行的美式期权,并没有什么卵用。 不求甚解,光看书,背公式(包括各种Strategy)too easy 实践一下,试一试,建立第六感也是很重要的, trading的时候,用计算器怕是来不及哟 预先做好计划比较靠谱一点点
我上面的解释只是为了说明option pricing很简单
不管是european还是american,其pricing都是很基本的。有些american也可以用B/S,其他的可以用tree。
好吧,我在一个pricing quant的组里工作很久了。。如果你想聊更多option pricing的话。
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