也许你会觉得你是股神，或者汇神，或者什么神的，但我要告诉你的是，不管你是什么神，如果你没有一个有效的风险管理系统进行交易的话，市场就见神杀神，见仙杀仙。看见雷曼兄弟如何破产的吧，看见美林证券是如何被收购的吧。。。你可以10次交易中9次获胜，但是最后一次，由于风险管理不当，使得你的一切努力付之东流。最可恨的是，就这么一次，让你从此离开这个市场。这就是为什么风险管理系统在交易中所占地位之高的原因。
很多书本中都提到了风险管理系统，但是并不完善。他们通常会大力宣传风险管理如何重要，投资者要力求输少赢多。可是到底什么是少，什么是多，他们去一字不提。所以今天，我们在讨论这个问题时候，一定要量化。量化可以让大家知道什么地方可以适可而止，什么地方可以豪放不羁。同时量化也可以让我们的情绪化影响降低到最低，一切以数据为基础。基于本人从事衍生产品交易工作，所以我们将以保证金交易作为解释例子。
量化就一定要有参数，在定义风险管理系统公式前，我们先定义所需要的参数。
E= 账户资金 （Equity Balance）
M = 全部保证金 （Total Margin）
m = 单一合约保证金 （Margin）
N = 分散化指数 (N)
n = 单一和约最多数量 (n)
F = 风险底线 （Floor of risk）
C = 资金利用度 (Ceiling of Equity)
公式如下
F <= (E-M)/M <= C-------1
N <= M/nm --------2
举例说明
E= 账户资金 （Equity Balance）= 10000
M = 全部保证金 （Total Margin）= ？
m = 单一保证金 （Margin）= 100
N = 市场合约数量 (N) = 5
n = 单一和约最多数量 (n) = ?
F = 风险底线 （Floor of risk）= 900%
C = 资金利用度 (Ceiling of Equity) = 1500%
通过公式1，我们可以计算出来625≤M ≤1000
通过公式2，如果我们按分散化指数为5计算的话，我们可以算出来 1.25≤n≤2
系统理论及优势：
如果你的总共保证金大出了１０００，意味着你的交易风险过大，任何一次失误都能给你带来致命的打击
如果你的总共保证金低于６２５，意味着你的资金没有完全利用起来，如果正好遇到一轮市场，你就会白白丢失，这样的话还不如放进银行拿利息
如果你的(E-M)/M <= 900%，请你平仓，如果你的1500% <= (E-M)/M，请你寻找机会加仓
任何书籍只要一谈到交易，都是顺势而为。而在顺势中，盲目的加仓的后果就是得不偿失。而此系统的优点在于你加仓的量和你的盈利成正比，这样你的加仓量会越来越少，真正的做到正三角形加仓准则
如果你任意一次加仓量都违背了公式一，二，请你放弃加仓，因为此时还不是加仓的时机
如果你发现了一个市场的趋势，但是又不能加仓的情况下，请平掉你开仓中盈利仓位，再去抓住你发现的市场。这样你既可以保住你的劳动成果，同又能不放过任何一次机会。
如果有学经济学的人应该知道，如果在其他情况相同，分散化投资是最有效的减低风险办法之一
如果分散化指数为５的话，这不光意味着你可以通过分散化投资，投资在不同的市场中，并且可以让你在你判断正确的市场中加仓，更能让你在你判断错误的市场中全身而退，从而不伤元气
无论哪个市场，大家都会发现真正的趋势只占30%，也就是说，70%的时间大家是在错误的交易，从而不能赚钱，甚至亏钱。在你错误的时候，分散化投资让你有足够多的资本犯错。在你正确的时候，分散化投资让你有足够的资本加仓而同时又不增加额外风险
结论
量化的公式让你使用起来有一个量的标准，这使得你的恐惧和贪婪都被科学而取代。当然其实参数的值是大家自己定的。如果你的风险偏好较高，你可以降低F和C，如果你的风险偏好较低，你可以适当提高F和C。
最后有一点，也是最重要的一点，不管你如何调节参数，你都要严格执行其系统。这样才能实现他的功效。
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