这个理论上是没啥风险的
就是可能会有early assignment,如果spy 暴涨的话,人家要提前call 走,你也同时行权leap call 去cover 就好了。
这算一个约等于无风险的收益,所以和美债tbill的yield5.6%基本一致,你承担了多一点的风险,得到多一点的收益。
对于其他的ditm的strike,你算出来的return 都不会差太远,如果有的话arbitrage很快会被机器人抹平的。
这算一个约等于无风险的收益,所以和美债tbill的yield5.6%基本一致,你承担了多一点的风险,得到多一点的收益。
对于其他的ditm的strike,你算出来的return 都不会差太远,如果有的话arbitrage很快会被机器人抹平的。
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