Sora是取决于银行间隔夜借贷利率平均
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作者:Maomaoxie (等级:2 - 初出茅庐,发帖:108) 发表:2022-06-26 12:11:31  楼主  关注此帖
【房】Sora利率取决于什么Sora利率取决于什么,会跟着美联储利率走吗 貌似过去一个月没有跟着美联储利率走啊该帖荣获当日十大第3,奖励楼主15分以及22华新币,时间:2022-04-25 22:00:07。该帖荣获当日十大第8,奖励楼主4分以及6华新币,时间:2022-06-26 22:00:08。 (more...)
Sora是取决于银行间隔夜借贷利率平均
房贷sora是backward looking
在利率上涨期间 3m sora反应比1m sora慢
在利率下降期间 3m sor反应比1m sora也要慢
spread应该会反应这些
现在这种算法 3m vs 1m 没有太多liquidity premium了 就是三个月平均 vs 一个月平均

overnight sora rate跟美国利率大概是0.7倍这样子
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作者:Maomaoxie (等级:2 - 初出茅庐,发帖:108) 发表:2022-06-26 12:18:31  2楼
Sora是取决于银行间隔夜借贷利率平均房贷sora是backward looking 在利率上涨期间 3m sora反应比1m sora慢 在利率下降期间 3m sor反应比1m sora也要慢 spread应该会反应这些 现在这种算法 3m vs 1m 没有太多liquidity premium了 就是三个月平均 vs 一个月平均 overnight sora rate跟美国利率大概是0.7倍这样子
目前
目前新币利率跟美国利率correlation有0.8-0.9
历史上新币走强时相关性只有0.7左右
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